En septembre 1620, cent-deux pèlerins (pilgrims) embarquèrent à bord du "Mayflower". Immigrants anglo-hollandais, ils avaient fui l'intolérance religieuse du roi Jacques 1er Stuart quelque dix ans auparavant. Ils aspiraient à un lieu de paix, à une nouvelle terre "où on eut la liberté de prier en paix". La traversée fut mouvementée et les pèlerins, en majorité des artisans et des paysans, essuyèrent sans y être préparés de violentes tempêtes. Le navire se perdit. Le 23 novembre, le "Mayflower" aborda enfin une côte américaine. Mais c'était le Massachusetts, sur lequel ils n'avaient aucune concession. Face au bouleversement des plans initiaux, les quarante et un hommes - ceux que l'on appellera par la suite les "pères pèlerins" - tinrent conseil. Ils décidèrent de rester et prêtèrent serment, en apposant leur signature au bas d'un pacte, le célèbre "Covenant". Puis ils fondèrent le village de Plymouth de Nouvelle-Angleterre.

L'hiver 1620 fut particulièrement rude. La moitié des colons périt de froid et de faim, car le sol se prêtait mal à la culture. Mais grâce à l'aide d'Indiens qui leur enseignèrent la plantation du maïs, certains subsistèrent. Ainsi, un an plus tard, ils purent fêter le premier anniversaire de l'arrivée du "Mayflower". Il fut décrété que le 23 novembre serait désormais un jour béni, un jour de repos où l'on remercierait Dieu de sa clémence. Cette date fut consacrée par Washington en fête officielle, le Thanksgiving.